Ftse Day Trading System

Ein Premium-Forum ist auch für alle, die eine von Malcolms DVDs gekauft hat, oder eine seiner Seminare. Dies ist der Ort für fortgeschrittene Diskussionen. Bitte geben Sie die DVD-Seriennummer oder Seminartag bei der Beantragung der Mitgliedschaft an. FTSE 100 Trading System Id wie mein FTSE 100-System zu teilen und erhalten Sie ein Feedback, ich habe dies seit Anfang des Jahres 2000 getestet. Das System ist ein Ende des Tages-System, dass die Benutzer nur den Markt Spot Schlusskurs. Ein hoher Wert ist daher der höchste Schlusskurs in der letzten x-Anzahl von Tagen, und ein Tief wird als der niedrigste Schlusskurs in der letzten x-Anzahl von Tagen definiert. Wenn der Kurs in den vergangenen 60 Tagen einen neuen 120-tägigen Schlusskurs erreicht hat und dieser 120-tägige Schlusskurs vor dem letzten 120-Tage-Schlusskurs niedrig war, werden wir sagen, dass der Trend steigt. Als der Kurs in den vergangenen 60 Tagen einen neuen 120-tägigen Schlusskurs verzeichnete und dieser 120-Tage-Schlusskurs niedriger war als in den letzten 120 Tagen Schlusskurs, werden wir sagen, dass der Trend rückläufig ist. Während eines Aufwärtstrends gehen wir lange, wenn der Preis einen neuen 10-tägigen Schlusskurs herabsetzt und auf einen neuen 10-tägigen Schlusskurs hoch wartet, um den Handel zu schließen. Während eines Abwärtstrends werden wir kurz gehen, wenn der Preis eine neue 10-Tage-Schlusskurs hoch und warten auf eine neue 10-Tage-Schlusskurs niedrig, um den Handel zu schließen. Die Ergebnisse sind ziemlich gut, seit dem Jahr 2000: 256 gewinnende Trades gewonnen 31618,0 FTSE-Punkte - 94 verlieren Trades verloren 12343,1 FTSE-Punkte. Hi Ich habe gerade meine eigenen Back-Test auf Ihre Strategie getan und es scheint erfolgreich zu sein. Ich lief es gegen die FTSE100 von 1984, gab mir 127 Longs Trades, von denen 115 profitabel waren, 72 Short Trades, von denen 62 profitabel waren. Durchschnittliche Gewinn um 2,5, die einzige nach unten scheint, dass die durchschnittliche Zeit zwischen den Geschäften war 52 Tage für Longs und 92 Tage für Shorts. Gut gemacht Du hast um Feedback gebeten. Es gibt viele Back-Testszenarien, die wie diese eine Kante basierend auf den Rohdaten erzeugen können. Es gibt jedoch zwei zusätzliche Schritte, die berücksichtigt werden müssen, bevor eine vollständig durchgebrannte Strategie zusammengestellt werden kann. 1) Schlupfprovisionen und Kosten von Carry: Ich habe viele Strategien gesehen, die eine positive Erwartung auf der Rohdatenstufe hatten, aber eine negative Erwartung wurden, nachdem Schlupfprovisionen und (besonders relevant für Spread Betting) Kosten von Carry hinzugefügt wurden. Übernachtgebühren, wenn Spread Wetten in potenzielle Gewinne zu essen. 2) Die Rohdaten gehen davon aus, dass keine Stopps für fast alle Händler eine notwendige Zutat in ihrem Trading sind, da die meisten Trader nicht in der Lage sind, einem Handel zu erlauben, viel gegen sie zu gehen, bevor sie rentabel werden Die Gesamtleistung der Strategie, manchmal sehr deutlich. (Dies liegt daran, dass einige Trades, die schließlich profitabel werden, vor dem Einstieg in den Gewinn gestoppt werden). Dieser letzte Punkt ist gut beschrieben von Larry Connors in einem Kapitel in einem seiner mehr Empfangsbücher genannt quotStops Hurtquot. Nachdem die meisten ausgebreiteten Wettern haben eine postive Erwartung auch auf der Rohdatenstufe, so dass Rohdaten mit positiver Erwartung kann ein Startpunkt für den Aufbau einer edge. FTSE 100 Handelssystem - nur 10 Tage Daten aber 100 Trefferquote so weit - brauchen mehr Daten Das System ist ein einfaches Öffnungsbereich Breakout-System, das Ive Back-Test. Allerdings meine Spread Wett-Unternehmen nur geben 10 Tage vergangene Daten über die 30 Minuten Zeitrahmen. Also frage mich, ob jemand mit mehr Daten kann mir helfen, es zu testen. Derzeit für die letzten 10 Tage hat er 153 Pips, so 15 Punkte ungerade einen Tag im Durchschnitt erfasst. Die Bar für dieses System verwendet wird, ist die 8:00 - 08:30 bar. Sie gehen kurz auf die Pause der 30-Minuten-Bar, aufhören platziert 2 Punkte über dem hohen der 30 Minuten bar. Das Gewinnziel ist das hohe minus des Tiefstandes der 30-minütigen ftse bar. Die Rückseite für das Gehen lang. In den letzten 10 Tagen wurden nicht die Trades gestoppt. Ich bin sicher, dass dies nur ein guter Lauf, so wäre dankbar, wenn jemand für das vergangene Jahr testen könnte oder so, um eine bessere Vorstellung von der Trefferquote geben. Zuletzt bearbeitet von Rupert206 21. März 2013 um 10:16 Uhr. Zitat von Rupert206 Das System ist ein einfaches Opening Breakout-System, das ich schon wieder getestet habe. Allerdings meine Spread Wett-Unternehmen nur geben 10 Tage vergangene Daten über die 30 Minuten Zeitrahmen. Also frage mich, ob jemand mit mehr Daten kann mir helfen, es zu testen. Derzeit für die letzten 10 Tage hat er 153 Pips, so 15 Punkte ungerade einen Tag im Durchschnitt erfasst. Die Bar für dieses System verwendet wird, ist die 8:00 - 08:30 bar. Sie gehen kurz auf die Pause der 30-Minuten-Bar, aufhören platziert 2 Punkte über dem hohen der 30 Minuten bar. Das Gewinnziel ist das hohe minus des Tiefstandes der 30-minütigen ftse bar. Die Rückseite für das Gehen lang. In den letzten 10 Tagen wurden nicht die Trades gestoppt. Ich bin sicher, dass dies nur ein guter Lauf, so wäre dankbar, wenn jemand für das vergangene Jahr testen könnte oder so, um eine bessere Vorstellung von der Trefferquote geben. Um ein einfaches System wie dieses handeln, bevor es mit etwas weniger als 10 Jahre historische Daten ist finanzieller Selbstmord getestet. "Es zahlt immer einen Mann, um zur rechten Zeit gerecht zu sein. - Jesse Livermore Weniger Marx, mehr Mises